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如何規避隔夜利率風險(持有期貨的頭寸方向和規模)?

美元期貨是ICE的,不是歐洲的

債券不知道是歐洲債券還是美國債券?美國債券通常和美元的趨勢同向,或者這麽說,美債上漲時,需要更多的美元來購買美債期貨,因此,美元期貨更傾向上漲,美債下跌時,交易員脫出債券期貨多頭頭寸導致美元供應增加,壓制美元期貨。

當然事無絕對,目前的市況大致是這樣。

可以利用目前這個關系進行隔夜套利操作,因為個人的喜好和持倉習慣不同,大致方向如此,自己可以把握持倉比例,如果僅僅從套利或者鎖定成本的角度來說,持有美債多頭的對鎖美元期貨持倉為空頭,風險敞口部位自己根據自己的習慣去操作就可以了

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