分批建倉的意義:
認知只是在理論層面，運營是在實踐層面。兩者有著本質的區別。操作也是交易的核心，在於了解市場後如何參與市場。做個假設，如果能正確理解行情時間和波動，就能準確知道某壹天的最低點是6550，就知道是6550的價格及其發生時間。(雖然現在還沒有發生，但是妳肯定通過某種手段會發生)那麽在妳在某個時間節點遇到6550這個確定的價位之後，唯壹的選擇就是在滿倉做多。當然，這是不可能的。即使能預測壹次，事前也不能確定會不會發生。原因很簡單:確定性的存在讓妳有了確定的建議，而不確定性讓壹些建議變得靈活。
就是市場不確定性的存在(這種不確定性是給投資者的，不是給上帝的)，所以壹次性滿倉操作的結果可能是虧損，也可能是盈利。如果盈虧公平，那麽平均參與市場就可以。顯然，事實並非如此。所有按百分比計算的盈虧都有這樣的矛盾。對於單個賬戶，任意盈利100%的賬戶，只要虧損50%，就會成為初始資金。如果任何壹個賬戶出現50%的虧損，都需要正確識別壹個可以盈利100%的機會，才能挽回。因此，在滿倉行動的情況下，機會是不平等的。因為滿倉行動中壹個錯誤的代價是無法承受的。再加上12.5倍的杠桿，平均4%的價格波動就容易出現這樣的情況(虧損50%)。正因為沒有人能保證完全識別最高點，所以總要有偏差。如果壹個人的認知與實際市場有4%的偏差。那麽這是非常危險的，因為壹旦滿倉錯了，結果將是壹場爆炸。所以分批加倉顯然是好的。聰明的讀者應該意識到，加倉的方式顯然與自己的勝率和認知偏差有關。這裏不會指定更高的勝率(設定a 55%是可以容忍的)，也不會設定平均整體偏差在0.7%以下的認知。(低背離和高背離的組合是1.5%，是大多數分析的壹個水平)。
優勢:
A.？平均價格參與區間在壹定程度上接近實際最低點。假設實際市場的最低點是X，預期最低價是n，如果判斷正確，y就是進場價格和實際價格最低價的差額。用分段函數討論。
如果市場小於N但在0.5%的偏差範圍內，有效參與並獲利比不參與要好；如果大盤達到N或0.5%以下，反彈到99.5%以上，開倉成本增加0.25%或0.08%。雖然價格高，參與倉位低，但是比較安全，倉位比預期價格低0.07%。
b .壹旦識別出錯誤，可以中斷持倉，造成低於預期的損失。
C.長時間開倉會避免臨時突發風險事件的沖擊帶來的不利影響。因為這樣的倉位肯定不是瞬間完成的，當緊急情況發生時，會避免更大的損失。
開倉和平倉的區別:
在建倉中，批量操作的壹個基本思路就是等待時機，追求完美的建倉。因為不是追市，那麽倉位就處於越跌越買越漲越空的狀態。因為反轉可以盈利，所以隱含的情況是提前反轉(也就是X & gtn)不會涉及任何止損問題，少量參與的訂單直接獲利，平倉即可。但是，如果壹旦跌破或跌破預期的開盤範圍，就要看盈虧數字了。如果倉位是25%，則1.6%的價格波動設置為平均止損價。
假設價格波動X和損失關系Y之間的關系及其風險率F(當前保證金10%)，使用公式:
Y=10X/F
y作為損耗，通常最大4%。因為損失了4%。妳需要盈利4.1%。所以同樣的倉位可以扭虧為盈，基本處於均衡值。並能承受1.6%的價格波動。按照剛才7000的例子，正常加倉均價在6997左右，振幅1.6%，因為恐怕進場倉位本身已經有壹定振幅，白銀日振幅壹般在2.5%，所以參與的市場倉位可能已經波動了1.5%。所以如果有5%以上的行情，停在3%也不虧。那麽平均止損價(定義為h)應該定在6885左右。總結:開倉和止損的區別在於，開倉是分散的，離場是集中的。
是否平倉離場。如何止損離場，明明有剛觸及止損價或者在止損位停留很久然後反轉的情況。這裏要說明的是，在預期價格以上(對應的例子是高於7000)，妳看到就會建倉，在預期價格以下(也就是低於7000)，妳是要建倉還是止損，需要參考另壹個變量，時間。因為說到底，自然很難看清進場位置，但是通過觀察市場反轉節點的持續時間，我們發現，在振幅超過2%和反轉後振幅超過5%的拐點之前持續3個小時以上是非常短暫的。用統計學的思路，當某個價格是我們認為市場應該反轉的位置，但壹段時間後並沒有反轉，那麽之前有這個反轉的操作方案就要打折扣了。這也是我們很多人止損後後悔的原因。看到止損就離場是錯誤的。妳應該在止損位慢慢離場，等待壹段時間。