滬深300指數於2005年4月8日正式發布，是滬深交易所聯合發布的首個跨市場指數。2005年9月中證指數公司成立後，滬深300指數交由中證指數公司管理運營。滬深300指數由滬深a股市場300只規模大、流動性強、最具代表性的股票組成，以綜合反映滬深a股市場的整體表現。滬深300指數是內地首個股指期貨基準指數。被國內外多家機構開發為指數基金和ETF產品，跟蹤資產在a股股指中排名第壹。
滬深300指數的可投資性
在確定滬深300指數的樣本空間時，剔除了ST和*ST股票、股價異常波動或市場操縱的股票、重大違法違規的股票，在很大程度上保證了樣本公司的質量。在樣本選擇上，滬深300指數選取前50%上市公司中總市值排名前300的股票組成樣本股。因此，滬深300指數樣本股代表了滬深a股市場的核心優質資產，成長性強，估值水平低，從整體經營業績和估值水平來看，對投資者具有很大的吸引力。
滬深300指數以自由流通股本分級後的調整後股本為權重。分級備案技術的采用，保證了在樣本公司股本變動不大的情況下，用於指數計算的股本數量相對穩定，從而有效降低股本頻繁變動帶來的跟蹤成本。滬深300指數以調整後的自由流通股本為權重而非全部股本，能夠更真實地反映市場上實際流通股份的股價變化，從而有效避免了通過操縱大盤股來操縱指數的情況。
為了提高指數的代表性和可投資性，滬深300指數還允許大盤股快速進入指數。自2006年7月規則推出以來，中國銀行、大秦鐵路、中國工商銀行、中國人壽、興業銀行、中國平安、交通銀行、中信銀行、中國神華、中國石油等上市公司，已經滿足大盤新股快速進入指數的條件，在第10個交易日之後成為滬深300指數的樣本股。
滬深300指數每半年調整壹次，每次調整比例不超過10%。為了保證指數成份股的穩定性，為樣本調整設置了緩沖。
為了增強滬深300指數的透明度和可預測性，滬深300指數還設置了15候選名單。當成份股樣本因退市、合並等原因出現空缺時，候選名單上的股票將按排名順序進入成份股。
滬深300指數樣本股的構成特征
滬深300指數樣本股規模較大，市值分布均衡。以2009年7月1為例，總市值超過100億元的公司有33家，總市值超過100億元的公司有225家，樣本股平均總市值為530億元。第壹權重股招商銀行，自由流通市值6543.8+0942億元，權重3.86%。前10權重股累計權重27.51%，前20權重股累計權重39.6%。樣本股權重分布均衡，抗操縱能力強。