β=1.2 標準普爾500指數1530 有美元1000萬元 怎樣套期保值

賣出數=現貨總價值/（現貨指數點×每點乘數）×β=10000000/（1530×250）×1.2=31.37，即賣出約31個期貨合約。其中標準普爾期貨指數每點代表250美元。