1.只有當波動夠大的時候才能賺到錢，除此之外都是要賠的。所以顯然不是“穩賺不賠”。 雙向等量買期權的好處在於不用賭方向，只要賭波動率，漲或者跌的夠多都能賺錢。但缺點就是賠的時候賠的也多。例如，妳買了壹個看漲期權，到期時股價不動，妳損失的是壹個看漲期權的權利金。但如果妳兩頭下註，到時候股價不動，妳損失的就是壹個看漲和壹個看跌的權利金了，實際上風險也增加了。
2.所以有得才有失，金融市場裏風險和收益是成比例的。 另外壹個問題就是，期權定價的時候已經考慮的波動率，完全反映在價格裏了。也就是說波動率越大的期權價格越高（因為越有可能賺到錢）。只有當實際實現的波動率，比期權定價時候的預期波動率大，買方才能賺到錢。具體的關系可以去看Black-Scholes模型。 結構化產品裏有壹種叫Twin-Win Certificate的，就類似這種策略，但實際不會像妳形容的那樣來構造，因為兩頭下註的成本實在太高了。壹般會放棄兩端遠處的收益（也就是有收益封頂），來降低成本。
4.看漲期權是指：期權買入方按照壹定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方以約定的價格和數量購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱“多頭期權”、“延買權”、“買權”。投資者壹般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。 當看漲期權的標的物上漲時，盈利是無限的（上漲沒有限制）； 當看漲期權的標的物下跌時，虧損是有限的（只損失權利金）。