在《中國金融期貨交易所結算細則》(征求意見稿)中，當日結算價采用該期貨合約最後壹小時按成交量加權的平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。
最後壹小時無成交的，取前壹小時成交價格按成交量加權的平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推壹小時。以此類推。當日交易時間不足壹小時的，則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。
當日無成交價格的，合約當日結算價為：合約結算價＝該合約前壹交易日結算價＋基準合約當日結算價-基準合約前壹交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價-基準合約前壹交易日結算價。
采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，中金所有權決定當日結算價。
那什麽又是加權平均價呢?
在日常生活中，我們所說的平均價主要有“算術平均價”和“加權平均價”，而加權平均價又分為“算術加權”和“幾何加權”，通常我們都是采用“算術加權”。
以白銀TD交易為例，我們假設壹個簡單的情況：
某日白銀TD合約交易***有五個價位：8150（80手）、8155（5手）、 8160（5手）、8165（5手）、
8170（5手），總成交量為100手。
那麽算術平均價就是這五個價位相加後再除以五，也就是：
(8150+8155+8160+8165+8170)/5=8160
但我們能看出這個價位不是很合理的，實際上8150到8155之間是壹個成交密集區，因為這個區間占據了當日85%的成交量，所以人們又根據計算算術平均價時每個數值出現的次數（數學上稱為頻數）來綜合考慮平均價的計算問題。
我們把這100手成交壹手壹手地來考慮，那麽實際上有80個8150、5個8155、5個8160，......，因此要全面地反映價格的真實情況，就要把每個價位出現的次數考慮進去，這就稱為“加權”，其中各個數值出現的次數稱為“權數”。
於是我們這樣來計算此日的平均價：
（8150*80+8155*5+8160*5+8165*5+8170*5）/（80+5+5+5+5）＝8152.5
四舍五入後就是8153，這就是當日這個合約的加權平均價。