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有壹關於期貨期權的問題求解

壹個簡單的套期保值,那麽在期貨市場上要做的就是壹個在現實中將要實施的動作的反向操作。

另外不得不提的是關於這道題目的設計:

1.該公司發行的債券總量是多少?如果是100萬的話很難相信這樣的規模能夠在期貨市場流通;如果遠不止100萬,那麽為了避免更大的損失而僅贖回100萬無疑是杯水車薪。

2.既然該主管預判利率會很快下跌,他要做的只有壹件事:立刻馬上快。在市場發生變化之前而不是坐等壹個季度之後(現正折價銷售呢,親)。

3.在瞬息萬變的金融市場,還需要經歷冗長的60天審批,從而使該主管所有英明果斷的預判付諸流水,只能理解為,該題目只會出現在實驗室裏。

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