[買入，賣出] = TrinomialEuro(s0，k，T，n，r，sigma)
% s0基礎資產價格
% k行使價
% T到期日期
步驟數百分比
%無風險利率
% sigma庫存變動率
deltat = T/n；
u = exp(sigma * sqrt(deltat))；
d = 1/u；
m = 1；
p=(exp(2*r*deltat)+sigma^2*deltat-(d+1)*exp(r*deltat)+d)/((u^2-1)-(u-
1)*(d+1))；
q =(exp(r * deltat)-1-(u-1)* P)/(d-1)；
m = 1-Q-P；
為
i=1:n+1
為
j=1:n+2-i
s(i,j)=s0*u^(i-1)*m^(j-1)*d^(n+2-i-j)；
w(i,j)=nchoosek(n,i-1)*p^(i-1)*nchoosek(n+1-i,j-1)*m^(j-1)*q^(n+2-i-j
);
x(i，j)=max(s(i，j)-k，0)；
y(i，j)=max(k-s(i，j)，0)；
cv(i，j)=w(i，j)*x(i，j)；
pv(i，j)=w(i，j)*y(i，j)；
結束
結束
call = sum(cv(:)* exp(-r * T)；
put = sum(PV(:)* exp(-r * T)；
price = max(exp(-r * deltat)*(p * f(1，1)+q*f(1，2))，0)；