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《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第八章:結算擔保制度

第三十二條交易所實行結算擔保制度。結算擔保金是指結算會員按照交易所的規定繳納的用於應對結算會員違約風險的* * *保證金。

第三十三條結算擔保分為基本結算擔保和可變結算擔保。基本結算擔保是指結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低金額的結算擔保。可變結算擔保是指結算會員的結算擔保超出基本結算擔保的部分,隨結算會員業務量的變化而調整。結算擔保應以現金支付。

(壹)各類結算會員的基本結算保證金為交易結算會員10萬元,全面結算會員2000萬元,特別結算會員3000萬元。結算會員應當在簽署《中國金融期貨交易所結算會員協議》後的第五個交易日第壹季度結束前,將基本結算擔保金存入交易所結算擔保金專用賬戶。

(二)每季度第壹個交易日,交易所確定本季度全市場結算擔保金基數,作為計算結算擔保金由所有結算會員分攤的基礎。

交易所根據結算保證金基數,按照業務量比例計算各結算會員本季度應分攤的結算保證金。結算會員本季度應分攤的結算保證金=結算保證金基數×(20%×會員上季度日均交易量/全市市場日均交易量+80%×會員上季度日均持倉量/全市市場日均持倉量)。

結算會員應分攤的結算擔保金額大於其基本結算擔保金額的,視為結算會員本季度應繳納的結算擔保金額。本季度第五個交易日第壹季度結束後,交易所將結算擔保金超額余額通過銀行劃入結算會員的結算擔保金專用賬戶,並從結算會員的結算擔保金專用賬戶中扣收需要返還的結算擔保金。

結算會員需要返還結算擔保金的,應當在本季度第五個交易日的第壹季度結束前,將已繳納的款項存入其結算擔保金專用賬戶。

(三)交易所可以根據市場風險調整收取時間和結算保證金基數,並有權提高結算會員個人應當繳納的結算保證金數額。

第三十四條結算會員的結算備付金小於零且未在規定期限內補足的,該結算會員無頭寸且在交易所采取強制平倉等措施後結算備付金仍小於零的,交易所有權由違約結算會員的結算擔保金補足,不足部分由其他結算會員按比例繳納的結算擔保金補足。

其他結算會員的份額比例為其結算擔保金余額占當前未使用結算擔保金總額的比例。

第三十五條結算會員繳納的結算擔保金按照本辦法第三十四條規定使用後,需要退還的部分應當在使用日後第五個交易日的第壹季度末前按照原支付標準存入其結算擔保金專用賬戶。第五個交易日第壹季度結束後,交易所將通過銀行從結算會員專用賬戶中扣收保證金。

第三十六條結算會員未按期繳納結算擔保金的,按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的相關規定處理。

第三十七條結算擔保金使用後,交易所將獲得對違約會員的相應追償權。

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