反向市場該怎麽計算跨期套利持倉成本

遠月合約的價格大於等於近月合約的價格加持有成本。反向市場時，價差為正，跨期套利持倉成本是通過遠月合約的價格大於等於近月合約的價格加持有成本來計算的出結果，這樣計算出來的數據精準性強。跨期套利，是指在同壹市場(交易所)同時買入、賣出同壹期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。