滬深300指數選取滬深兩市300只a股作為樣本，其中滬市179，深市1。樣本選擇標準是大規模和流動性股票。滬深300指數的樣本覆蓋了滬深市場60%左右的市值，作為壹種商品，具有很好的市場代表性。
滬深300指數期貨的推出對基金的影響
股指期貨的推出可能會對指數基金產生深遠的影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場存在現貨套利機會時，買賣股票的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為復制標的指數的有效方式。
目前市場上有嘉實300和大成300兩只跟蹤滬深300指數的lof，流動性相對較低。還有與滬深300高度相關的ETF，可能成為現貨套利的首選，大大提高這類基金的流動性。
滬深300指數期貨對股票市場的影響
滬深300指數與上證綜指的相關性在97%以上，總市值覆蓋率在70%左右，流通市值覆蓋率在59%左右。滬深300指數因其較高的市值覆蓋率和較強的代表性，受到市場的高度認可。同時，前10成份股的累計權重約為19%，前20成份股的累計權重約為28%。市場覆蓋率高、成份股權重分散的特點決定了該指數具有良好的抗操縱能力，是目前滬深股市最適合股指期貨的指數。
股指期貨的推出將使滬深300指數的成份股更受市場關註，其戰略作用也將得到增強。特別是超大型藍籌股在成份股中的戰略作用會更強，帶來相應的市場溢價。目前國內股市對銀行業的爭奪就體現了這壹意義。