影響匯率的主要因素有國際收支、通貨膨脹率、利率、經濟增長率、財政赤字、外匯儲備、投資者的心理預期以及各國的匯率政策。
貨幣期貨產生的背景是，20世紀70年代初布雷頓森林體系解體，浮動匯率制取代固定匯率制，西方主要國家貨幣與美元脫鉤，導致匯率波動頻繁，市場風險加大。同時，經濟全球化使得越來越多的企業面臨匯率波動的風險，市場迫切需要規避這種風險的工具。