VaR的計算涉及置信水平和持有期，故A項正確；壹般來說，在險價值隨著置信水平和持有期限的增加而增加，故B項錯誤；如果用模型確定風險對應的資本，置信水平應該較高，所以C項錯誤；如果模型的使用者是經營者本人，時間間隔取決於其資產組合的特征。如果投資組合變動頻繁，時間間隔應該較短，所以D項正確，E項錯誤。