ar:自回歸模型(AR:自回歸)
如果時間序列滿足
其中是獨立且同分布的隨機變量序列，並且滿足:
並且E() = 0。
那麽這個時間序列就叫做服從p階的自回歸模型。
自回歸模型的平穩條件；
滯後算子多項式
的根都在單位圓外，即φ(B) = 0的根大於1。
移動平均線模型
，時間序列稱為服從q階的移動平均模型；
移動平均線模型的平穩條件:在任何條件下都是穩定的。
自回歸移動平均模型
如果時間序列滿足:
則該時間序列稱為(p，q)階自回歸滑動平均混合模型。或者φ(B)= θ(B)