期貨不能對沖。

是的，這種情況可以分為幾種:跨時間套利、跨商品套利、跨市場套利。妳說的是跨期套利，只是不同月份合約的價差變成了價差。通常情況下，利差需要擴大到壹定程度才能進行套利，或者當利差為0時，妳可以預期它會擴大，也可以進行套利。但是這裏涉及到遠期市場和逆向市場，所以壹個組合就是四個模式的套利模式。會相對復雜，需要妳掌握價差和市場變化來判斷套利機會。我是壹個經常進行套利的投機者，因為套利比較穩定，但是利潤低。壹旦有套利機會，賺的錢少但幾乎穩定。