用B-S公式每隔半天計算壹個期權價格,那麽漂移率是用月漂移率乘以半天還是計算出每半天的漂移率呢

volatility是波動性（或波動率），可以參考歷史股價的變動計算，但實際市場上多是用隱含波動率（Implied　Volatility）n即根據B－S模型和市場上期權費的報價計算出的　補充壹：呵呵通過歷史波動率是沒法得出隱含波動率的，只能是隱含波動率與期權費之間有推導關系628在外匯交易期權市場上期權的報價其實不是期權費而直接是隱含波動率了0617