根據我們前面講的滑點計算公式，首先行情必然是壹直在波動的，所以我們無法改變行情的波動。但是我們可以盡量減少網絡延遲時間。行情是壹直在變化的，但是我們電腦屏幕上顯示的行情並不是當下的真實行情。也就說我們看到的並不是直播而是重播。我們在進行投資操作時發出指令到生效也需要傳遞的時間。所以如果行情的波動速度過大或者網絡延遲的時間過長都會加大滑點。對於壹些小周期交易級別來說，甚至會有顛覆性的影響。那麽如何做才能盡量減少滑點的影響呢？規避滑點主要有以下三種方法：
壹、降低網絡延遲
也就是說盡可能的找到連接我們程序化交易服務器最快的路徑，來降低網絡延遲。
二、盡量規避特定的行情波動速度快的時間點
比如說某些投資者對非農就會采取完全規避的辦法。在數據公布的15分鐘前進行清倉。由於行情的波動速度是我們無法左右的，所以我們只能選擇不清倉來盡量避免滑點對交易的影響。
三、將程序化交易級別擴大
很多朋友都知道大周期的交易級別的平均盈利點數和虧損點數都會小於小周期的交易級別。我們舉個例子，假如壹個大周期級別的模型，平均虧損30點盈利平均50點。小級別周期平均虧損3點平均盈利5點。那麽在模擬盤或者是歷史回測中，我們可能看不出太大的區別，因為二者都可以得到穩定盈利。但是在實盤操作中二者就會有非常大的區別，大周期壹定會比小周期級別有效的多。這是因為平均盈虧點數和滑點的尺度都不在壹個數量級。
但是換個角度來看，程序化交易中的滑點還有可能會為我們增加利潤。如果我們采取開單方式是逆tick級別的勢，那滑點對我們來說是有利的，如果我們的平倉方式是順tick級別的勢，滑點也對我們也是有利的，這種情況下，我們的網絡延遲較大，其實是壹件好事。