鑒於貨幣錯配對宏觀經濟和金融穩定及微觀經濟主體均具有重要影響，因此準確地衡量貨幣錯配並對其進行監控就顯得非常重要。國外金融學者們提出了壹些初步的貨幣錯配的衡量方法，在實踐中具有壹定的指導意義。
Ganapolsky提出用外幣債務對外幣資產的比率來衡量金融系統貨幣錯配程度，如果這壹比率大於1。則說明金融體系存在貶值風險。Arteta則構造了銀行部門美元化的比率：(1)貸款美元化(私人部門美元貸款占私人部門總貸款的比率或私人部門美元貸款占銀行總資產的比率)；(2)存款美元化(美元存款占總存款的比率或美元存款占銀行總負債的比率)；(3)存貸錯配比率f美元存款與美元貸款的差占銀行總負債的比率)。
Goldstein&Turner認為短期外債對國際儲備的比率(記為SFC/RES)和廣義貨幣(M2)對外匯儲備的比率(記為M2/RES)是預測是否發生貨幣危機的壹個有價值的先行指標，可以作為測度貨幣錯配程度的指標。同時。他們還構建了壹個新的實際貨幣錯配總額指標(Aggregate Efective Currency Mismatch。記為AECM)，計算公式為：
; NFCA<O (1a)
; NFCA>O (1b)
公式中的NFCA表示凈外幣資產，EXP(IMP)表示商品和勞務出(進)口總額，FC和TD表示外幣債務和總債務。顯然，在NFCA為負的情況下，NFCA(絕對值)越小、EXP越大或FC/TD越小，則AECM值越小，說明貨幣錯配程度越小。NFCA為正的情況可做同樣的分析。式(1a)中的負號為筆者所加，以使AECM大於0。
Eichengreen et a1．(2005)也提出了自己的貨幣錯配衡量指標(MISMATCH)，計算公式如下：
； (2a)
式中RES表示外匯儲備總額，OSIN表示原罪指標，其計算公式如下：
OSINi=max{1-i國以本幣發行的證券總額/i國發行的證券總額}
分子包括以i國貨幣發行的所有證券，而不管發行者國籍是否為i國。顯然，MISMATCH越大，說明貨幣錯配程度越高。
Cowanetal指出，如果企業對其外幣敞口進行了套期保值，那麽將資產負債表上外幣債務作為貨幣錯配額可能會高估貨幣錯配。因此。要準確地衡量貨幣錯配水平，掌握資產、負債、收入流以及金融衍生品等的幣種結構的全面資料是至關重要的(Arteta，Cowaneta1，Eiehengreeneta1，Goldstein&Turner，2005)。