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2019年初級銀行從業資格考試風險管理考點試題九
例題中國銀監會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中有關戰略風險的評估要求不包括( )。
A.商業銀行應當建立與自身業務規模和產品復雜程度相適應的戰略風險管理體系
B.應當對戰略風險進行有效的識別、評估、監測、控制和報告
C.商業銀行的戰略風險管理框架應當包括股東大會及其下設監事會的監督、商業銀行戰略規劃評估體系、商業銀行戰略實施管理和監督體系
D.商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，並視情況對戰略風險配置資本
『正確答案』C
『答案解析』本題考查戰略風險管理。商業銀行的戰略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監督、商業銀行戰略規劃評估體系、商業銀行戰略實施管理和監督體系。
例題商業銀行可以在短期內體會到戰略風險管理的益處包括( )。
A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善的處理風險事件
B.全面、系統的規劃未來發展，有助於將風險挑戰轉變為成長機會
C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失
D.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險
E.強化外部監督系統和流程
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查戰略風險管理。E錯誤，應為強化內部控制系統和流程。
例題戰略風險管理的基本做法包括( )。
A.明確董事會和高級管理層的責任
B.建立清晰的戰略風險管理流程
C.明確股東大會和監事會的權利與義務
D.采取恰當的戰略風險管理方法
E.加強外部監管
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查戰略風險管理。戰略風險管理的基本做法包括：(1)明確董事會和高級管理層的責任;(2)建立清晰的戰略風險管理流程;(3)采取恰當的戰略風險管理方法。
例題傳統上商業銀行戰略管理的做法是根據既定的短期發展目標，制定相關政策和流程來逐步實現。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查戰略風險管理。傳統上，商業銀行戰略管理的做法是根據既定的長期戰略和發展目標，制定相關政策和流程來逐步實現。
例題戰略風險管理是基於前瞻性理念而形成的全面、反饋性的風險管理方法。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查戰略風險管理。戰略風險管理是基於前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法。
例題( )是指商業銀行從同業機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。
A.同業市場負債比例
B.核心負債比例
C.融資集中度指標
D.凈穩定資金比例
『正確答案』A
『答案解析』本題考查同業市場負債比例。同業市場負債比例是指商業銀行從同業機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。
例題關於核心負債比例的描述，錯誤的是( )。
A.同業市場負債比例等於同業拆借、同業存放、賣出回購款項之和與總負債的比值
B.該指標反映商業銀行同業負債在總負債中的比例，目前上限為二分之壹
C.該指標越高，說明銀行負債來源對同業市場依賴程度越高
D.該指標越高，銀行負債結構越不穩定，流動性風險水平會較高
『正確答案』B
『答案解析』本題考查同業市場負債比例。同業市場負債比例反映商業銀行同業負債在總負債中的比例，目前上限為三分之壹。
例題關於融資集中度指標，描述正確的是( )。
A.融資集中度過高帶來的壹個流動性風險是大額資金通常對銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失
B.最大十戶存款比例從同業資金的借款來源控制銀行的融資集中度
C.最大十家同業融入比例從客戶角度控制銀行從個別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度
D.銀行應采用通用的融資穩定性指標，而不能單獨設立
『正確答案』A
『答案解析』本題考查融資集中度指標。B，最大十戶存款比例從客戶角度控制銀行從個別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度;C，最大十家同業融入比例從同業資金的借款來源控制銀行的融資集中度;D，銀行也可以根據業務的實際特點針對性設計關於融資穩定性的指標。
例題下列屬於資金業務操作風險的控制措施的是( )。
A.建立並完善資金業務組織結構
B.實行嚴格的前中後臺職責分離制度
C.總行應根據分支機構的經營管理水平，適當核定分支機構的資金業務經營權限
D.在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經理的貸款發放質量與其收入掛鉤
E.對分支機構的資金業務定期進行檢查
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查資金業務。D為個人信貸業務操作風險的控制措施。
例題( )指商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防範市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。
A.資金業務
B.個人信貸業務
C.代理業務
D.法人信貸業務
『正確答案』A
『答案解析』本題考查資金業務。資金業務指商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防範市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。
例題( )指商業銀行接收客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務並收取壹定費用。
A.資金業務
B.個人信貸業務
C.代理業務
D.法人信貸業務
『正確答案』C
『答案解析』本題考查代理業務。代理業務指商業銀行接收客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務並收取壹定費用。
例題代理業務操作風險的成因包括( )。
A.風險防範意識不足，認為即使發生操作風險，損失也不大
B.監督管理滯後，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯後
C.業務管理分散，缺乏統籌管理
D.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業務系統
E.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯後
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查代理業務。E為資金業務操作風險的成因。
例題代理業務的操作風險類別包括( )。
A.人員因素
B.內部流程
C.系統缺陷
D.報警系統故障
E.外部事件
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查代理業務。代理業務的操作風險類別包括：人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件。
例題下列屬於代理業務操作風險控制措施的是( )。
A.加強基礎管理，堅持委托——代理業務合同書面化
B.加強業務宣傳及營銷管理，堅守誠實守信原則
C.加強產品開發管理
D.設立專戶核算代理資金
E.建立資金業務的風險責任制
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查代理業務。E為資金業務操作風險控制措施。
例題( )是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。
A.名義價值 B.市場價值
C.公允價值 D.市值重估
『正確答案』A
『答案解析』本題考查名義價值的定義。名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。
例題( )是指在評估基準 ，自願的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得資產的預期價值。
A.名義價值 B.市場價值
C.公允價值 D.市值重估
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場價值的定義。市場價值是指在評估基準日，自願的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得資產的預期價值。
例題( )是指交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估
『正確答案』C
『答案解析』本題考查公允價值的定義。國際會計準則委員會將公允價值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。
例題( )是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市值重估的定義。市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。
例題國際會計準則委員會建議企業使用市場價值作為基礎記賬。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風險計量。國際會計準則委員會建議企業使用公允價值作為基礎記賬。
例題下列關於公允價值說法錯誤的是( )。
A.公允價值的定義比市場價值更廣、更概括
B.市場價值在任何情況不能代表公允價值
C.公允價值可以通過收益法來獲得
D.公允價值可以通過成本法來獲得
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風險計量。在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值
例題市值重估應由前臺部門負責，而不應由距離市場較遠的中臺、後臺部門負責。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風險計量。市值重估應由與前臺相獨立的中臺、後臺部門負責。
例題商業銀行在進行市值重估時通常采用( )方法。
A.盯市 B.缺口分析
C.盯模 D.久期分析
E.敞口分析
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查市場風險計量。商業銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法。
例題盯市是指銀行按照數理模型確定的價值計算。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風險計量。盯模是指按模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數理模型確定的價值計算，即盯模。
例題下列屬於市場風險計量方法的是( )。
A.缺口分析 B.久期分析
C.敏感性分析 D.頭寸分析
E.風險價值
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風險計量方法。市場風險計量方法包括但不限於缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值。
例題信息披露的具體披露內容和要求，可按( )方面確定。
A.安全性 B.流動性
C.統壹性 D.效益性
E.明晰性
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查市場約束。具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。
例題2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關於信息披露的要求，側重於商業銀行資本總量和管理相關信息的披露。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場約束。 2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中關於信息披露的要求，側重於商業銀行資本計量和管理相關信息的披露。
例題在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，主要包括( )。
A.日常監督機制
B.懲罰機制
C.監管當局責任
D.事後監督機制
E.事前監督機制
『正確答案』ABC
『答案解析』本題考查市場約束。在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，主要包括日常監督機制、懲罰機制、監管當局責任。
例題適度發揮外部審計對銀行的監督作用，有利於提高監管效率，但是可能會增加監管成本。( )
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場約束。適度發揮外部審計對銀行的監督作用，有利於大幅降低監管成本，提高監管效率。
例題( )是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務立項申請、需求設計、技術開發、測試投產等各環節，運用定量或定性方法對新產品/業務進行風險識別、評估和控制，並由風險管理等部門進行風險審查和監督管理的過程。
A.新產品/業務風險管理 B.國別風險管理
C.聲譽風險管理 D.匯率風險管理
『正確答案』A
『答案解析』本題考查新產品/業務風險管理的定義。新產品/業務風險管理是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務立項申請、需求設計、技術開發、測試投產等各環節，運用定量或定性方法對新產品/業務進行風險識別、評估和控制，並由風險管理等部門進行風險審查和監督管理的過程。
例題新產品/業務風險管理的原則包括( )。
A.統壹性原則
B.獨立性原則
C.適應性原則
D.有效性原則
E.統籌性原則
『正確答案』ACDE
『答案解析』本題考查新產品/業務風險管理的原則。新產品/業務風險管理的原則包括：統壹性原則、全面性原則、適應性原則、有效性原則、統籌性原則。
例題( )是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別並查找出風險原因的過程。
A.新產品/業務風險識別
B.新產品/業務風險評估
C.新產品/業務風險控制
D.新產品/業務風險反饋
『正確答案』A
『答案解析』本題考查新產品/業務風險識別的定義。新產品/業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別並查找出風險原因的過程。
例題( )是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和後果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程。
A.新產品/業務風險識別
B.新產品/業務風險評估
C.新產品/業務風險控制
D.新產品/業務風險反饋
『正確答案』B
『答案解析』本題考查新產品/業務風險評估的定義。新產品/業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和後果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程。
例題( )是指商業銀行在風險動態識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每壹個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產品/業務推向市場前和投產後全面有效落實相應風險防控措施的過程。
A.新產品/業務風險識別
B.新產品/業務風險評估
C.新產品/業務風險控制
D.新產品/業務風險反饋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查新產品/業務風險控制的定義。新產品/業務風險控制是指商業銀行在風險動態識別、評估的基礎上，綜合平衡成本與收益對每壹個風險點有針對地制定風險防控措施，在新產品/業務推向市場前和投產後全面有效落實相應風險防控措施的過程。
例題流動性風險監測與控制包括( )三方面工作。
A.流動性風險限額監測
B.流動性風險總量監測
C.流動性風險預警與報告
D.流動性風險控制
E.流動性風險的事後反饋
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。流動性風險監測與控制包括三個方面主要工作：流動性風險限額監測、流動性風險預警與報告和流動性風險控制。
例題下列不屬於風險限額的作用的是( )。
A.控制最高風險水平
B.滿足股東收益目標
C.提供風險參考基準
D.滿足監管要求
『正確答案』B
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。設定限額是流動性風險管理必不可少的環節。風險限額起著三個作用：控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求。
例題下列關於風險限額的說法，錯誤的是( )。
A.風險限額確保風險帶來的損失不會超過銀行的承受能力，為銀行管理提供不能逾越的底線
B.限額為決策制定者和風險管理者提供風險參考基準
C.限額是各管理部門通過討論預先形成的***識
D.設立風險限額只是銀行自願設置的風險管理手段，而非國家監管機構的強制要求
『正確答案』D
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。設立風險限額也是各國監管機構的要求。
例題建立限額體系的工作包括( )。
A.選擇用於限額的定性指標
B.選擇用於限額的計量指標
C.確定指標的閾值作為限額
D.確定指標的均值作為參考
E.確定指標的貢獻權重
『正確答案』BC
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。建立限額體系包括兩個工作：選擇用於限額的計量指標;確定指標的閾值作為限額。
例題銀行可采用包括( )的限額指標，以應對短期潛在流動性壓力。
A.LCR限額
B.融資集中度
C.最低流動性緩沖限額
D.壓力測試生存期限額
E.貸存比
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。 BE均為應對中長期結構性風險的限額。
例題為應對中長期結構性風險，銀行可以設定( )等限額。
A.NSFR B.貸存比
C.LCR限額 D.期限錯配
E.壓力測試生存期限額
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查流動性風險監測與控制。CE均為應對短期潛在流動性風險的指標限額。