回溯期權：回溯期權的收益依附於標的資產在某個確定的時段(稱為回溯時段)中達到的最大或最小價格(又稱為回溯價)，根據是資產價還是執行價采用這個回溯價格。
奇異期權的分類：
壹、障礙期權：是指期權的回報依賴於標的資產的價格在壹段特定時間內是否達到了某個特定的水平(臨界值)，這個臨界值就叫做“障礙”水平；
其中障礙期權在此次“期權門”中上鏡率比較高。例如，導致中信泰富虧損的主要衍生產品是“含敲出（Knock Out）障礙期權及看跌期權的澳元/美元累計遠期合約”，以及更復雜的“含敲出障礙期權及看跌期權的歐元-澳元/美元雙外匯累計遠期合約”。
由於敲出障礙條款的存在，使得中信泰富在澳元高於0.87美元/澳元的行權價格時利潤空間受到限制，據說利潤最多只能達到4億多港元。換個角度來說，作為對手的投行，其最大風險可能也就是4億多港元。
而中信泰富由於沒有敲出條款的保護，相反還受到累計期權條款的約束，即使在嚴重虧損的情況下，也不得不繼續增加投入擴大虧損。在這個交易中，敲出障礙條款是造成投行和中信泰富風險收益比不對稱的重要因素。
另外壹個容易造成虧損無限放大的就是累計期權條款。例如根據08年10月27日發布的公告，香港上市公司寶利達資產與同集團的九龍建業因為投資累計期權失敗，***虧損48億港元，恰好等於24日停牌前兩家公司的總市值。
二、亞式期權：是當今金融衍生品市場上交易最為活躍的奇異期權之壹。它最重要的特點在於：其到期回報依賴於標的資產在壹段特定時間(整個期權有效期或其中部分時段)內的平均價格。它屬於強式路徑依賴期權，因為這壹平均價格將成為定價公式中的壹個獨立狀態變量；
三、打包期權：由常規的歐式期權，遠期合約，現金和標的資產等構成的證券組合；
四、回溯期權：回溯期權的收益依附於標的資產在某個確定的時段(稱為回溯時段)中達到的最大或最小價格(又稱為回溯價)，根據是資產價還是執行價采用這個回溯價格。
五、復合期權
擴展資料：
特征
到期收益不僅取決於基本指數，還取決於合同期間幾個時間的值。在亞洲期權裏，到期收益取決於平均值；在回望期權裏，到期收益取決於最大值或最小值；在障礙期權裏，在達到壹定水平或達不到基本水平的條件下則合同終止。另外還有數字期權，範圍期權，等等。
它可以依靠壹個以上的指數。比如籃子期權，喜馬拉雅期權及其他山脈範圍期權，超越期權，等等。 有贖回權和賣出權。 涉及外匯市場。通過不同的方式，如匯率連、復合期權。
即便是場內交易的產品也可能有奇異期權的特征，比如可轉債（它的價值取決於標的資產的價格和波動率，信用評級，利率水平和波動率，以及這些因素的相關性）。
百度百科-奇異期權