第二，巴塞爾協議
第三，全面風險管理
風險管理目標:金融機構在資本約束下實現利潤最大化。
風險管理系統:由文化、組織、流程、政策和技術組成的有機整體；
風險管理的特點:綜合性、主動性、定性與定量相結合、精益與結合。
第四，投資組合管理
組合管理是全面風險管理的核心概念。通過對行業、產品、區域、期限、客戶群等多個組合維度的信貸資產進行管理，降低銀行信貸集中度風險，在風險可控的情況下實現利益最大化。
在資本約束條件下，通過資源配置和資產結構調整來實現金融機構的既定目標，是投資組合管理中需要解決的問題。
其基本思路是提高優質資產組合的資本配置，減少劣質資產組合的資本配置，通過客戶細分、評價機制、原因分析、措施設計、監控體系五個環節動態配置資源，從而調整資產結構，實現既定的經營目標。
評估機制:
投資組合管理的核心指標是風險調整後的資本回報率(RAROC)和經濟增加值(EVA)，其中
RAROC=(總收入-經營成本-資本成本-風險成本(或預期損失))/經濟成本
RAROC取決於風險成本和經濟資本，是違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險敞口(EAD)和期限(M)的函數，這些都是新資本協議中內部評級法的核心指標。
核心思想:將風險導致的可預見的未來損失量化到銀行的當期成本中，調整金融機構的當期利潤，從而衡量資金使用效率，使利潤與所承擔的風險掛鉤，與機構的最終利潤目標統壹。
EVA=總收入-經營成本-資本成本-風險成本-資本占用費(或經濟資本*經濟資本預期收益率)
非循環信貸，EAD=當前風險敞口。
循環信用，EAD=表內風險暴露+CCF表外風險暴露(CCF為信用風險轉換系數)；
違約風險不僅包括貸款余額，還包括利息、逾期罰息、手續費和其他欠款。
原因分析:
測量設計:
通過分析原因，對癥下藥；常見措施:市場推廣、提現折扣(信用卡)、分期折扣(信用卡)等手段增加收益，通過提高客戶準入門檻、額度控制、客戶回款、調整催收策略等手段降低風險成本和經濟資本。
監控系統:？
審批維度:來料件數、通過率、平均配額、審批金額、拒收原因；
集中度維度:客戶數量、客戶占比、貸款余額、貸款余額占比；
風險指標維度:貸款余額、逾期金額、不良金額、逾期率、不良率、新增核銷金額、核銷率、新增撥備；
收款維度:逾期金額、不良金額、核銷金額、收回金額、不良化解率、M0金額、M1金額、M0-M1滾動率、M1-M2滾動率；
運營管理維度:貸款余額、總收入、運營成本、資本成本、風險成本、經濟成本、RAROC、EVA。
動詞 （verb的縮寫）客戶終端管理
在客戶管理方面，全面風險管理體系依托風險計量模型、風險政策、信息系統和監控系統，從流程上分為客戶介紹管理、存量客戶管理和逾期客戶管理。
客戶介紹管理:差異化定價策略(客戶成本、經濟資本差異)、客戶獲取策略(默認概率模型為申請評分和資本調整收益率)、額度管理策略；其策略實施依賴於應用模型、初始配額模型等。，以審批制度為載體，以審批政策的形式定義客戶介紹規範，通過監控系統對客戶的通過、授信額度、風險、收益進行監控，及時調整客戶介紹管理策略。
存量客戶管理:包括轉貸款客戶營銷、授信額度提升、信用卡賬單分期等。，以行為模型、行為收益模型、市場反應模型和調整反應模型設計，以決策引擎和貸款管理系統為載體實施，通過監控客戶的風險和收益，不斷優化存量管理策略。
逾期客戶管理:逾期催收，用有限的成本提高回款比例；使用損失給定默認模型，即收集分數，來制定差異化收集策略。它可以包括基於賬齡管理、客戶特征細分或模型的收集策略。
註:測量模型的開發高度依賴於數據。新資本協議要求違約概率模型和違約風險暴露模型的開發應具有至少5年的歷史數據，而損失給定違約模型的開發應具有7年的數據；同時，數據要壹致、完整、準確，對數據質量的要求也很高。