信用監測模型是KMV公司開發的壹種測量企業違約概率的方法。在實際應用中，由於它能在企業違約前通過違約概率的變化快速顯示企業信用狀況的變化，因此受到了業界的廣泛關註。CreditMetrics模型以信用評級為基礎，在度量組合信用風險方面具有明顯的比較優勢。RiskCalc模型是在傳統信用評分技術基礎上發展起來的壹種違約概率模型，適用於非上市公司。其核心是通過嚴格的步驟，從客戶信息中篩選出壹組最能預測違約的變量，然後利用Logit/Probit回歸技術，經過適當的變換，預測客戶的違約概率。①收集大量公司數據；(2)對數據進行樣本選擇和離群點處理；③對各風險因素的單調性、違約預測能力、相關性進行逐壹分析轉化，初步篩選出20 ~ 30個違約預測能力強、相關性低的風險因素；④利用Logit/Probit回歸技術，從初步因子中篩選出9 ~ 11最優風險因子，並保證回歸系數具有明確的經濟意義，變量之間不存在多重* * *線性關系；⑤驗證基於未建模樣本和未建模樣本中的建模樣本區分模型違約的能力，保證模型的橫向適用性和縱向預見性；⑥修正模型的輸出，得到每個客戶的違約概率。
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