在WIND數據庫裏下載的期貨高頻交易的數據為什麽有的時間點是缺失的？有什麽特殊含義還是就是數據部完整？

有些軟件（例如微盛投資的wdz程序）在輸出股票數據時，可自動將無交易的時間填充滿，這樣可保證數據完整性，方便後續測試或分析。