本主題研究期貨套利的概念和分類。期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差進行反向交易，以期在價差變動有利時平倉獲利的交易行為。利用期貨市場不同合約之間的價差進行套利的行為稱為價差套利。根據選擇的期貨合約不同，價差套利可分為跨期套利、跨品種套利和跨市場套利。跨期套利是指在同壹市場(同壹交易所)同時買賣同壹商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時對這些期貨合約進行套期保值和平倉。跨品種套利是指利用兩種或三種不同但相互關聯的商品之間的期貨合約價差進行套利，即在某壹交割月份同時買入或賣出相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時對這些合約進行套期保值和平倉。跨市場套利是指在壹個交易所買入(或賣出)某個交割月份的某個商品合約，在另壹個交易所賣出(或買入)同壹個交割月份的同壹商品合約，以在有利時機同時在兩個交易所平倉手中的合約來獲利。